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일자 2017-11-17
장소 서울대학교 호암교수회관
강연자 장우진교수 (서울대학교 산업공학과), 장원재전무 (메리츠화재)
일정 18:00-19:00 네트워킹을 겸한 저녁식사

19:00-19:45 [발표 1] 장우진교수 (서울대학교 산업공학과)

19:50-20:35 [발표 2] 장원재전무 (메리츠화재)

<제목 : 블록체인과 금융 -장우진 교수 >

 

최근 화두가 되고 있는 블록체인의 기본적 내용을 살펴보고 앞으로 블록체인이 가져올 금융산업 및 사회 전반의 변화를 전망한다.

세부 발표 내용은 아래와 같다.


- 블록체인의 역사

- 블록체인의 구조

- 블록체인 기반의 가상화폐

- 블록체인 기반의 신사업 사례

 

 

< 제목 : 금융 데이터분석과 수학- 장원재 전무 >

 

- 흔히 쓰이는 파생상품의 가격결정모형에서는 기초자산의 변동성과 기초자산간 상관계수에 대한 추정치가 입력요소로 들어가야 하는데 대부분의 이론이 가정하는 것과는 달리 실제 주식시장은 24시간 열리지 않으며 시간차이로 인하여 국가간 주식시장도 동시에 열리지 않는다. 이러한 때에 어떻게 변동성과 상관계수를 추정하는 것이 적절할 지, 그리고 기존 이론은 어떻게 변형되는 것이 적절할 지에 대해서 생각해 보고자 한다.
- 보험의 가격결정은 대상 피보험자군의 사고발생 빈도와 심도에 대한 추정을 통해서 이루어지는데 이러한 방법론은 다양한 시나리오에 따른 보험사의 미래 예상보험금액을 추정하는데 있어서 많은 제약이 따른다. 따라서 피보험자군보다는 개별 보험계약의 사고 발생 및 보험금 지급액에 대한 stochastic modeling 의 가능성에 대해서 생각해보고자 한다.
 

 

 


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