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보도자료

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안녕하세요, 산업수학센터 학생기자 이용진입니다. 오늘은 산업수학센터 소속 박형빈 교수님(수리과학부)을 만나보도록 하겠습니다. 박형빈 교수님은 2015년 뉴욕대학교(NYU)에서 수학 박사학위를 받으신 후 Worcester Polytechnic Institute에서 포닥 과정을 거쳐 2017년 서울대학교 수리과학부에 부임하셨는데요. 박형빈 교수님께서는 금융수학을 전공하시고 해당 분야에서 활발한 연구를 이어나가고 계신데, 구체적으로 어떤 연구를 진행하고 계신지 소개해드리고자 합니다.

 

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Q. 교수님께서 산업수학과 관련해 수행하고 계신 연구에 대한 소개를 부탁드립니다.

A. 반갑습니다. 저의 세부전공은 금융수학으로 금융산업에서 필요한 문제들을 수학적으로 해결하고 있습니다. 최적투자, 파생상품 가격 결정, 위험관리 등 다양한 주제를 연구 중입니다. 금융수학에서 시장을 기술하는 방법 중 하나는 확률 측도의 도입으로 이루어집니다. 기존의 방법은 확률 측도를 사전적으로 가정하여 그 변화를 분석해왔으나, 이러한 분석은 확률 측도가 잘못되었을 경우 오류가 발생한다는 문제점이 있습니다. 이를 극복하고자 강건(robust)방법론을 적용하여 사전적으로 확률 측도를 가정하는 대신 모든 가능한 확률 측도의 집합을 고려하는 연구를 진행 중입니다.

 

Q. 점점 산업 문제에 수학을 결합하는 산업수학에 대한 중요성이 강조되고 있습니다. 교수님께서는 산업 및 다른 학문 분야에서 수학이 어떤 역할을 할 수 있다고 보시는지요?

A. 현대의 금융산업은 첨단의 수학적 능력을 요구하고 있습니다. 투자이론과 파생상품의 설계, 운영이나 위험관리 분야는 고도의 수학적 트레이닝 없이는 할 수 없는 직종입니다. 이러한 현상에 맞춰 현대 첨단금융에서 선도적 역할을 위해서는 수학이 필수적입니다.

 

Q. 금융수학을 공부하기 위해서는 어떠한 능력이 요구되는지요?

A. 금융수학을 제대로 공부하고 또 금융현장에 적용하기 위해서는 크게 수학, 통계학, 산업공학 등 다양한 분야의 능력이 필요합니다. 이와 아울러 확률론, 수치해석, 편미분방정식, 실변수함수론 등의 수학 이론에 대한 소양이 필요하며, 수리통계학 및 시계열분석 등의 통계학적 훈련도 매우 중요합니다. 그리고 경제/경영에서 배울 수 있는 금융실무, 경제학 이론 등도 금융수학 전공자가 갖춰야 할 중요한 지식과 소양이며, 선형계획법 등의 최적화 이론도 금융현장에서 유용하게 쓰이는 지식입니다. 금융수학은 수학에 기반을 두고 있지만 다양한 학문과 접목해야 하는 종합학문입니다. 성공적인 금융수학 전문가가 되기 위해서는 이와 같은 다양한 연관 학문 분야의 소양을 두루 갖추는 것이 매우 중요합니다.

 

Q. 최근의 금융산업 및 금융수학의 동향이 궁금합니다.

A. 최근에는 인공지능 알고리즘을 통하여 가격 결정이나 헷징(hedging) 문제를 해결하는 기법들이 등장하고 있습니다. 금융현장의 특징 가운에 하나는 아주 짧은 시간에 문제를 해결해야 한다는 것이고, 이에 따라 금융수학 전문가는 이 새로운 금융상품의 가격산정(valuation) 및 헷징을 빠르고 정확하게 해 주어야 합니다. 이러한 업무를 수행하기 위해서는 기존의 방법을 넘어서는 새로운 기술이 필요하며, 인공지능을 이용한 다양한 기법이 개발 및 구현되고 있습니다. 다양한 금융상품 포트폴리오의 위험관리를 위해서도 금융수학의 이론과 인공지능 알고리즘 등 다양한 기법이 접목되고 있습니다.

 

금융수학 분야의 주요 문제들을 활발히 연구하고 계신 박형빈 교수님을 만나봤습니다. 바쁘신 와중에 인터뷰에 응해주신 박형빈 교수님께 이 자리를 빌어 다시 한 번 감사드립니다.

 

-학생기자 이용진(수리과학부 16)